ボリンジャーバンドの収縮

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ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド：単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA)：過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド：単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布：
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27％が平均値±1σ内に、95.45％が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率：68.27％
±2σ標準偏差内で動く確率：95.ボリンジャーバンドの収縮 45％
±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場：下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。 ボリンジャーバンドの収縮
・買いシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom ボリンジャーバンドの収縮 Buy)：
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)ボリンジャーバンドの収縮 移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell)：
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮：バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大：バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

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【投資】チャートの基礎をお勉強する会(ボリンジャーバンド)

投資（株）

結論から言うと、「 セオリー通りに動く可能性はまぁまぁ高い 」と考えてます。

ボリンジャーバンドとは？

標準偏差①

ここで、全体の内 68.3% を占める範囲を標準偏差（±σ）と言い、±2σの範囲内に収まる確率は 95.4% 、±3σの範囲内に収まる確率は 99.7％ と言われています↓。

標準偏差②

つまり、逆に±3σの範囲を超える確率は 0.3% しかないということです。

これをチャートに当てはめたものが「 ボリンジャーバンド 」ということです。

ボリンジャーバンドの表示方法

STEP１：チャート画面を開く

楽天証券(iSPED) チャート画面サンプル

STEP2：ボリンジャーバンド表示

楽天証券(ボリンジャーバンドの収縮 iSPEED) テクニカルトレンド設定画面

楽天証券(iSPEED) ボリンジャーバンド表示画面

FXの相場分析レポート｜2022年6月13日(月)

相場の振り返りと今週の展望−ファンダメンタルズ分析

今週の重要指標·発言

日付	イベント
6月13日	英国 4月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比)
6月14日	英国 5月失業率 英国 5月失業保険申請件数 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比/前年同月比 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品·エネルギー除く）(前月比))
6月15日	米国 5月小売売上高(前月比) 米国 5月小売売上高（除自動車）(前月比) 米国 ＦＯＭＣ 終了後政策金利発表 米国 パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の定例記者会見
6月16日	豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表
6月17日	日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表 日本 ボリンジャーバンドの収縮 黒田日銀総裁の定例記者会見 英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比) 欧州連合 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）(前年同月比) 欧州連合 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、改定値）(前年同月比)

ドル円相場分析−テクニカル分析−

·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。

ボリンジャーバンドの収縮

【強い上昇サインの探し方】

移動平均線	・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜ける
MACD	・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロラインよりも下に離れた場所でクロスする
ストキャスティクス	・短期線が中期線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロに近い場所でクロスする

ダマシに備えて損切り注文を出す

ダマシに備えて損切り注文を出しましょう。

どんなサインでも100％予測通りの値動きになるとは限りません。

他のインジケーターと組み合わせる

ひとつのサインだけで判断せずに、複数のインジケーターを組み合わせましょう。

サインの精度が高まり、予測の的中率があがります。

なれないうちは 分析をサポートするツールの利用がおすすめだわ。

クロスが発生するインジケーターと相性の良い組み合わせ

①移動平均線 と RCI
②MACD と ボリンジャーバンド

移動平均線とRCI

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移動平均線	RCI
上昇（買い）のサイン	・ゴールデンクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い	・RCIが上昇し、-70を上に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で上に抜けるほど強い
下落（売り）のサイン	・デッドクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で下に抜けるほど強い	・RCIが下落し、70を下に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で下に抜けるほど強い

MACDとボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの収縮

MACD	ボリンジャーバンド
上昇（買い）のサイン	・ゴールデンクロスの発生 ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い ・ゼロラインから下に離れた場所で発生するクロスほど強い	・バンドが収縮している状態で、ローソク足が+2σを上に抜ける ・ローソク足が+2σを上に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い
下降（売り）のサイン	・デッドクロスの発生 ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で下に抜ける ・ゼロラインから上に離れた場所で発生するクロスほど強い	・バンドが収縮している状態で、ローソク足が-2σを下に抜ける ・ローソク足が-2σを下に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い

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仮想通貨FXチャート分析の手法6【ボリンジャーバンド】

大きく推移する相場展開となる時はその溜められたエネルギーを放出している状況と判断しトレンドが出たと考えることが多いです。
このことから、ボリンジャーバンドは狭まり収縮している場合は、大きな変動が起きる前触れと言うこともできるでしょう。
逆に、ボリンジャーバンドが大きく拡大した後収縮に転じる動きとなると、一旦大きな相場が終わって、価格を動かすためのエネルギーがなくなったことを示唆していると判断した方がいいでしょう。

ボリンジャーバンドの戦略

ボラティリティブレイクアウト

この戦略を「ボラティリティブレイクアウト」と呼ばれています。

これを「バンドウォーク」と呼ばれており、トレンドフォローで追随するときはこの2αや1αを目処に行うことが仮想通貨FXで取引を行なっているトレーダーでは多いです。

バンドを利用した逆張り

2αの範囲内で価格が収まる確率は95%ということは先ほどご説明しましたが、上記の状態の場合は5%以下の確率でしか起きない状況が起きていると判断できるため、ここを大きく上抜けているときは、2αまで戻す可能性が高いと言えるでしょう。

ボリンジャーバンドの注意点

①イベントが起きた後の急変は急激な戻しもあるため、なぜその相場の変動が起きたのか理解してエントリーすること。

②±2αを超えた動きが出ても戻らないことがあるため、損切りのルールは決めて行うようにすること。

③ボリンジャーバンドだけではなく他のテクニカル指標やインディケーターも利用して行うようにすること。

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