Pr2206【日々更新】つぶやき録⑰2022.06.13～2022.07.08MSQ【日経225オプション目線】
ギルド集会所
日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。
2022.06.13(月)【06MSQ明け、先物-1000円】
06MSQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-1000円ほど、スマイルカーブは「下げの全盛り」だがFOTMプットはハゲ、ATMのIVは22%台。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は41.75営業日。以下は日足。
06MSQ明け早々、派手に下げる先物、なかなか熱い展開となってきた。スマイルカーブは「下げの全盛り」だが「下げのP剥げC盛り」型でもあり、FOTMプットは剥げていることに注目しよう。このようなスマイルカーブの歪み(またはskewの歪み)を利益に変えていくのが「ボラティリティ・トレード」、この場合はどのようなスプレッド戦略が最適解となるだろうか。
わたしは「プット・バック・スプレッド」もしくは「フルヘッジ・ベア・シンセティック」が良さそうに思える。以下の画像の建玉のように「剥げ買い・盛り売り」を確実に狙ってストライクを選び、デルタはとりあえずニュートラルで組んでおこう。
このようなFOTMプットを大量買いする「プット・バック・スプレッド」は、買建玉の全約定までに時間がかかる。よって買指値に並んでおいてデルタ0.1分が約定する毎に、ミニ買いを当てつつ(つまりプロテクティブ・プットを建てつつ)刻んで組んでいくのが良いと思う。そして最後に「ATMプット新規売建て+ミニ返済売り」を行い、「プット・バック・スプレッド」完成の流れ。
2022.06.15(水)【先物-350円、明朝FOMC控え】
水曜日の東京市場がクローズ。先物は-350円ほど、スマイルカーブは緩やかなV型に盛り、ATMのIVは23%まで上昇。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は39.75営業日。
今晩27:00に「FOMC+」が控えている。注目度MAXイベントなだけに、ここまで盛大にイベント盛りしてきた感がある。直前までは盛り続くだろうが、発表後～明日の東京市場にかけてのイベント剥げ(ドッスン)に注意していこう。
2022.06.16(木)【先物+100円、FOMC通過】
木曜日の東京市場がクローズ。+0.75pの追加利上げでFOMCを通過した先物は、東京市場前場に+600円を付けてからのダダ下げ、結局+100円ほどで〆。スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは23%台で変わらず。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は38.75営業日。
イベント通過後の反発はあまりに弱い印象。今晩NSもよく観察していこう。明日は「BOJ」が控えている。
2022.06.17(金)【先物-600円、BOJ通過】
金曜日の東京市場がクローズ。「BOJ」を維持で通過した先物は-600円ほどで〆。スマイルカーブはV型に盛り、ATMのIVは25%台まで上昇。期近の残存は14.75営業日、期先の残存は37.75営業日。この後NSもよく観察し、チャンスがあれば仕掛けて細かく丁寧に抜いていきたい。
最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」や「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。
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【上野原土下座ゑもん】日経225先物オプション専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。
[Emon Report Monthly profit and loss]
2021.10 + 53,000 JPY
2021.09 + 339,000 JPY
2021.08 + 先物とオプションの違い 000,000 JPY
2021.07 先物とオプションの違い + 121,000 JPY
2021.06 + 000,000 JPY
2021.先物とオプションの違い 05 + 000,000 JPY
2021.04 + 000,000 JPY 先物とオプションの違い
2021.03 + 000,000 JPY
2021.02 + 244,000 JPY
2021.01 + 133,先物とオプションの違い 000 JPY
2020.12 + 32,000 JPY
2020.11 + 000,000 JPY
2020.10 + 000,000 JPY
2020.09 + 000,000 JPY
2020.08 先物とオプションの違い + 316,000 JPY
2020.先物とオプションの違い 先物とオプションの違い 07 + 118,000 JPY
2020.06 + 717,000 JPY 先物とオプションの違い
2020.05 + 341,000 JPY
2020.04 + 810,000 先物とオプションの違い JPY
2020.03 +2,702,000 JPY
2020.02 +2,585,000 JPY
2020.01 + 399,000 JPY
2019.12 + 558,000 JPY
2019.11 + 210,000 JPY
2019.10 + 272,000 JPY
2019.09 + 233,000 JPY
2019.先物とオプションの違い 08 + 486,000 JPY
2019.07 + 402,000 JPY
2019.06 + 477,000 先物とオプションの違い JPY
2019.05 + 378,先物とオプションの違い 000 JPY
2019.04 + 346,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY 先物とオプションの違い
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY
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この章からは、先ほどの章で登場した 「バイナリーオプション取引規制」 について分かりやすく確認していきたいと思います。
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規制① 損益一定化の禁止
日本金融庁が発表したバイナリーオプション規制内容の一つ目が 「損益額一定化の禁止」 といった規制になっております。
規制② 取引時間と回数の制限
次にご紹介する日本金融庁が発表したバイナリーオプション規制内容は 「取引時間と回数の制限」 といった規制になります。
規制③ 業者の総取り禁止
次の日本金融庁が発表したバイナリーオプション規制は 「業者の総取り禁止」 です。
規制④ 売値・買値提示の義務化
四つ目にお伝えする日本金融庁が発表したバイナリーオプション規制は 「売値・買値提示の義務化」 という規制になります。
規制⑤ 口座開設テストの義務化
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② ペイアウト率の違い
③ 判定時間/取引回数の違い
□国内BO業者の判定時間/取引回数
判定時間は2時間固定。
一日の取引回数が12回に制限。
□海外BO業者の判定時間/取引回数
判定時間は自身で選べる。
取引回数に制限がない。
④ 総取り取引の違い
⑤ 知識確認テストの違い
□海外BO業者の知識確認テスト
知識確認テストを受ける必要がない。
最短、3分程度で取引開始可能。
⑥ 通貨ペア数の違い
□海外BO業者の通貨ペア数
取引可能通貨ペアは約20通貨。
その他CFD商品も選択可能。
⑦ 税金計算方法の違い
国内バイナリーオプション業者の課税方法は 「申告分離課税」 という種類になります。この課税方法は、投資取引の所得と他の所得とを "分けて" 税率計算する課税方法です。
海外バイナリーオプション業者の課税方法は 「総合課税」 という種類になります。この課税方法は、投資取引の所得と他の所得とを "合計して" 税率計算する課税方法です。
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・判定時間が2時間固定
・値幅予想が必要で難易度が高い
・取引可能通貨ペア数が少ない
・口座開設テストが必要
海外バイナリーオプション業者のメリットとデメリット
・取引方法がとても単純
・短時間での取引が可能
・取引回数に制限がない
・取引可能通貨ペアが多い
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・税金面で有利になる場合がある
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